因?yàn)槠渚哂袑?duì)沖性的特性，也就是說(shuō)投資者在一個(gè)市場(chǎng)上如果發(fā)生虧損就可以利用在另一個(gè)市場(chǎng)上的盈利來(lái)彌補(bǔ)，所以它的盈利和虧損波動(dòng)率十分小，和投機(jī)相比其風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)比較低。

　　跨市套利交易之所以會(huì)產(chǎn)生，是因?yàn)閮蓚€(gè)市場(chǎng)同一種商品的價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)了背離，也就是說(shuō)一個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格高于另一個(gè)市場(chǎng)同一種商品的價(jià)格。

　　二、跨市套利的交易原理

　　因?yàn)樯唐肥袌?chǎng)存在著一個(gè)“一價(jià)定律”，這個(gè)定律是指吧運(yùn)費(fèi)。關(guān)稅等因素考慮在內(nèi)，同一種商品在兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格應(yīng)該是相等的。

　　如果價(jià)格偏離了這個(gè)定律，就出現(xiàn)了套利機(jī)會(huì)，投資者如果從一個(gè)價(jià)格偏低的市場(chǎng)買入商品，再到價(jià)格偏高的市場(chǎng)上賣出，就可以獲得其中的價(jià)差利潤(rùn)。這也就是跨市套利的原理。